Andrea Unger - 7 Passi Per Il Trading Automatico (1)

7 COMPROVATI PASSI per operare, gestire e guadagnare

CON IL TRADING AUTOMATICO

Scritto da

ANDREA UNGER  (mentre sto pensando a preparare  la mia prossima maratona)

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7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Su Andrea . . . In poche parole, il mio percorso mi ha portato da essere un totale neofita di mercati finanziari, a vincere 4 Campionati del Mondo di Trading. In questi anni ho compiuto migliaia di operazioni e sono riuscito a vivere decisamente bene grazie al trading. Puoi leggere la mia storia qui (http://bit.do/SAaboutIT), ma adesso vorrei andare avanti e tornare ai contenuti di questo PDF!

Ora andiamo avanti con . . . 7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Copyright Skilled Academy. Per informazioni visita www.skilledacademy.com Copyright Skilled Academy 2016. Per info visita www.skilledacademy.com

7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Passo 1: Che tipo di Trader sei? Il trading sistematico ha un innegabile fascino. Sistemi che girano su un computer, ordini che colpiscono il mercato o vengono cancellati senza un intervento diretto, senza la necessità di dover essere pronto in quel preciso istante, è questo quel che vuoi? Se è così sei nel posto giusto. Pensaci bene però perché il trading automatico è un mondo particolare, se cerchi l’adrenalina del click sul mouse qui non troverai indicazioni che facciano al caso tuo, se cerchi un premio per il tuo ego per aver effettuato l’operazione giusta al momento giusto seguendo solo il tuo istinto qui non c’è spazio per te. Il trading automatico è la soluzione per delegare alla macchina compiti di routine e per moltiplicare le possibilità di azione, senza errori legati alla innegabile lentezza di calcolo e di azione di un essere umano.

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7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Non c’è però un trading giusto ed uno sbagliato perché c’è chi ha bisogno della propria presenza psicofisica sul mercato per generare profitti e chi invece è un tessitore che pianifica in anticipo e gode poi dei frutti del proprio lavoro. Quel che si fa deve piacere, deve coinvolgere, se così non fosse saremmo destinati a fallire e se credi davvero di cercare la tua via nel trading sistematico allora continua a leggere, altrimenti fermati e rifletti, puoi anche trovare un aiuto partecipando a questo semplice quiz (http://bit.do/TraderQuizIT).

Nel Passo 2 andremo a risolvere il problema riguardante la tecnologia necessaria!

Il mio arrivo alla maratona di Berlino nel 2010, è stata dura ma quanta soddisfazione!  Copyright Skilled Academy. Per informazioni visita www.skilledacademy.com Copyright Skilled Academy 2016. Per info visita www.skilledacademy.com

7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Passo 2: Quale tecnologia? Ora che hai deciso di dedicarti ai trading system devi decidere come strutturarti, l’offerta che arriva da broker e produttori di software è estremamente vasta, quale software? La maggior parte dei software è a pagamento, alcuni sono facili da programmare altri meno. Se non vuoi dedicare capitali importanti al trading devi fare i conti con questo. I soldi da dedicare devono coprire educazione, piattaforma, flusso dati e server su cui far girare il tutto. I costi di un buon software si aggirano tra i 1000 e i 2000 Euro, un abbonamento dati per i principali mercati può aggirarsi sui 100 Euro al mese e altrettanto si può stimare per un servizio cloud su cui installare il tutto. I conti sono presto fatti, nel primo anno si possono dover spendere fino a 4000 euro per strutturarsi in maniera professionale e sono numeri da non trascurare quando ci si avventura in questa impresa. I conti fatti si riferiscono al setup che personalmente uso e preferisco con Multicharts come piattaforma e IQFeed come flusso dati il tutto su cloud server.  continua . . . Copyright Skilled Academy. Per informazioni visita www.skilledacademy.com Copyright Skilled Academy 2016. Per info visita www.skilledacademy.com

7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Certamente ci sono possibili scorciatoie, per esempio:   TradeStation offre condizioni vantaggiose a seconda del numero di eseguiti che si andranno a fare ma ha altri vincoli in termini di portafoglio, strategie da costruire e di mercati effettivamente utilizzabili in completa automazione.  Ninja Trader a sua volta offre buone condizioni se ci si affida al suo brokeraggio ma richiede capacità di programmazione non base e anche in questo caso molti mercati non sono utilizzabili. TradeNavigator ancora permette di risparmiare sui costi elencati sopra ma diventa poco flessibile nella gestione di strategie intraday.  ProRealTime costa meno di quanto sopra ma ha alcuni limiti nella strutturazione dei cicli di studio dei mercati.  Insomma nessuno regala niente. Una soluzione economica a dire il vero c’è, ed è costituita da MetaTrader che è una piattaforma gratuita con flusso dati del broker che la fornisce, ha però alcuni lati deboli quali lo scarso storico dati, i vincoli col broker a cui si appoggia e un non semplicissimo linguaggio di programmazione. Rimane però la scelta migliore unitamente al fatto che in genere permette di operare sul mercato del Forex adatto, assieme ai CFD, a bassi capitali, non per la leva che offre bensì per la scalabilità al ribasso che permette di investire iniziando da cifre bassissime. Copyright Skilled Academy. Per informazioni visita www.skilledacademy.com Copyright Skilled Academy 2016. Per info visita www.skilledacademy.com

7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Passo 3: Quali mercati? Avendo ora fatto la scelta della piattaforma diventa ovvio decidere su quali mercati operare. In alcuni casi la scelta è già insita nel software scelto.    Se per esempio hai scelto di usare la MetaTrader sarai naturalmente indirizzato ad operare sul Forex o sui CFD, questi mercati sono tra l’altro ottimi per trader sottocapitalizzati (e si sposano quindi di nuovo idealmente con la scelta della piattaforma gratuita), non però per la leva che offrono, sarebbe una strategia suicida infatti spingere sull’acceleratore grazie alla vantaggiosa marginazione offerta; ma per la scalabilità al ribasso che rendono possibile offrendo quindi la possibilità di aprire posizioni a bassissima esposizione. Una possibilità del genere è, a dire il vero, possibile anche sul mercato azionario ma qui nella maggioranza dei casi, ci sono commissioni base che peserebbero eccessivamente su posizioni contenute e non permetterebbero un'operatività proporzionata. Sul Forex o CFD le commissioni sono in genere o nulle (il broker guadagna sullo spread tra denaro e lettera e quindi proporzionalmente al numero di unità con cui si apre la posizione) o proporzionali al capitale impiegato. continua . . . Copyright Skilled Academy. Per informazioni visita www.skilledacademy.com Copyright Skilled Academy 2016. Per info visita www.skilledacademy.com

7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Chi dispone quindi di capitali inferiori a 15-20.000 Euro potrà orientarsi su questo genere di mercati, con capitali superiori ma comunque inferiori ai 50.000 Euro potrà guardare anche ai future ma scegliendo quelli che permettono una maggior limitazione delle perdite. Mercati come il Live Cattle, il Feeder Cattle, il Cocoa, il Sugar, il Corn e alcuni altri tra cui alcuni minifuture permettono di usare valori di stop loss ragionevolmente limitati e quindi la non necessità di una capitalizzazione notevole. Se è vero che le percentuali di rischio per operazione dipendono sempre e solo dalla propensione al rischio del trader, è anche vero che alcuni mercati non possono portare a buoni risultati se si usano stop troppo stretti e quindi le perdite diventerebbero comunque eccessive anche per i temperamenti più forti. Ci tengo poi a ricordare che minore è il rischio maggiore la probabilità di durare nel tempo… 

"Nella maratona come nel Trading, una buona ed efficace preparazione è la base per riuscire ad ottenere i risultati desiderati."

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7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Passo 4: Quale broker? Arriva il momento di scegliere il broker, inondati di proposte commerciali molto appetibili non si riesce a scegliere. Partiamo con ordine, chi sceglie la MetaTrader e l’operatività con capitali limitati ha davvero una scelta enorme tra i tanti fornitori di tale piattaforma. In questo mare è importante non farsi abbagliare da chi promette bonus irresistibili e fare le opportune ricerche su internet prima di bonificare un qualsiasi importo al primo FXSomething che capiti. Come buona regola ci sarebbe da verificare se il broker compare negli elenchi stilati dalla CONSOB e scegliere tra quelli autorizzati. Lo puoi verificare qui: http://www.consob.it/main/intermediari/imprese_investimento /index.html Qui sono alla premiazione di Chicago per la mia quarta vittoria del Campionato del Mondo di Trading del 2012 

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7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Passando all’operatività sui future uno dei migliori è senza dubbio InteractiveBrokers, sia per la vastissima offerta in termini di mercati sia per la totale apertura ad ogni sorta di automatismo. Non ultimo IB è anche vantaggioso a livello commissionale ma, per i trader italiani, così come ogni altro broker estero, ha il limite di non agire da sostituto d’imposta. La conseguenza di questa lacuna è il dover compilare la dichiarazione dei redditi riportando i i guadagni conquistati, la compilazione del modello UNICO non è delle più semplici e porta via parecchie energie mentali ogni anno. Ecco che un broker italiano potrebbe diventare una soluzione più interessante ma in questo caso si dovrà verificare attentamente come questi si interfaccia con il software scelto. Al giorno d’oggi i maggiori broker mettono a disposizione connessioni con software come, per esempio, MultiCharts; ma non sempre la qualità tecnica del risultato è all’altezza delle aspettative. Essendo la situazione in continua evoluzione è bene fare ricerche specifiche al momento in cui ci si trovi di fronte alla scelta.

Ora passiamo al punto 5, probabilmente quello più affascinante: la costruzione delle strategie! Copyright Skilled Academy. Per informazioni visita www.skilledacademy.com Copyright Skilled Academy 2016. Per info visita www.skilledacademy.com

7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Passo 5: Impara a costruire le tue strategie Tutto bello fino a questo punto ma ora è arrivato il momento di mettere in macchina le famose strategie ed ecco che si aprono nuovi interrogativi: 

Quali sono le strategie che funzionano?  Se ne abbiamo che funzionano queste continueranno a farlo?  E quante strategie è opportuno utilizzare? Sui forum si trovano troppo spesso messaggi completamente fuorvianti, persone che affermano di possedere il sistema miracoloso, già il fatto che parlino al singolare è sintomatico, non esiste un sistema che funzioni dappertutto allo stesso modo né che funzioni costantemente in maniera da generare introiti mensili certi. Per affrontare seriamente i mercati in maniera sistematica è necessario costruirsi un basket di strategie cercando di diversificare il più possibile sia in termini di approcci che di mercati. continua . . . Copyright Skilled Academy. Per informazioni visita www.skilledacademy.com Copyright Skilled Academy 2016. Per info visita www.skilledacademy.com

7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Spesso si associa l’approccio sistematico alla creazione di un mix di indicatori che dovrebbero indicarci il punto migliore per aprire una posizione e quando sia il momento di chiuderla, anche questo è purtroppo un messaggio nato e cresciuto nella pochezza di informazioni serie disponibili in rete, i trading system sono ben altro. Il problema nasce dal voler codificare idee nate su base discrezionale e non cercare approcci differenti, anche il sottoscritto agli inizi ha combattuto contro questo schema mentale, ricordo quando cercavo di codificare un sistema basato sui ritracciamenti di Fibonacci e non mi capacitavo di come non uscisse un singolo performance report decente. Sono poi passato attraverso la fase degli indicatori, partendo dalle classiche medie mobili ed aggiungendo mano mano altri filtri sempre più complessi per cercare di limitare gli ingressi a quelli efficaci, fu un vero disastro, agli ostacoli comuni si aggiungeva poi un sempre crescente senso di frustrazione che ovviamente poneva un ulteriore freno alla possibilità di creare qualcosa che funzionasse.

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7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Non ci sono arrivato da solo e non so ci sarei mai arrivato perseverando, so solo che fu un amico trader a darmi l’imbeccata giusta, mi mostrò un sistema di una semplicità spaventosa che però costituiva lo scheletro per futuri sviluppi e, incredibilmente, cominciai a costruire sistemi profittevoli.

Una delle mie strategie sul Future dell'oro ancora discretamente profittevole. Questa in particolare si basa su una inefficienza oraria scoperta molti anni fa ma tuttora efficace. continua . . . Copyright Skilled Academy. Per informazioni visita www.skilledacademy.com Copyright Skilled Academy 2016. Per info visita www.skilledacademy.com

7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Una volta entrato nella logica giusta diventò poi sempre più facile trovare nuove idee e testare nuove vie di sviluppo, le strategie che prima non uscivano, di colpo sembravano piovere dal nulla. Per sfruttare un’analogia letta tempo fa su un quotidiano sportivo relativa ai gol di un centravanti, era come il ketchup, all’inizio non ne vuole sapere di uscire ma poi quando comincia esce in quantità quasi incontrollabili. Che fare allora? Il consiglio è di cercare un mentore capace di indirizzare negli sviluppi, non è una condizione imprescindibile ma, per non trascurare il valore del tempo troppo spesso ignorato, sarebbe un catalizzatore notevole, potrebbe spingervi al traguardo decimando i tempi necessari ad arrivarci e l’investimento fatto verrebbe velocemente ripagato dall’operatività resa possibile anni prima. Ci sono molti trader che offrono servizi di formazione sulla costruzione di trading system, ognuno avrà il suo approccio, credo sia importante valutare i singoli in base ai contenuti gratuiti offerti capaci di farvi dare un’occhiata al loro mondo e poter quindi capire se potrebbe essere una strada percorribile.

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7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Passo 6: Crea il tuo piano di lavoro Una volta che si dispone di un certo numero di strategie si può cominciare a pianificare l’operatività, le due cose possono e dovrebbero anche andare di pari passo, essendo la diversificazione una condizione fondamentale per avere successo anche gli sviluppi dovrebbero indirizzarsi in tale direzione, cercando nuove strategie con metodi diversi e su mercati non eccessivamente correlati. Sarebbe deleterio per esempio costruire una strategia trend following intraday sul Dax, una simile sul FTSEMIB ed un’altra ancora sul CAC40, ci sarebbero altissime probabilità che queste entrino in posizione contemporaneamente creando i presupposti per una sovraesposizione che, se può portare a notevoli guadagni in caso il trend vada nella direzione attesa può altresì colpire duramente il trader se i mercati decidono di rimangiarsi i movimenti fatti.  L’ideale sarebbe avere strategie sia trend following che controtrend e coprire mercati generalmente diversi tra loro, sugli index future si potrebbe per esempio adottare una approccio trend following sul DAX future e aggiungere una strategia controtrend sul MINISP500. Perché questa scelta? continua . . . Copyright Skilled Academy. Per informazioni visita www.skilledacademy.com Copyright Skilled Academy 2016. Per info visita www.skilledacademy.com

7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Semplicemente perché il DAX è un mercato con spiccate caratteristiche di trend e una metodologia direzionale su tale mercato è più facile da applicare mentre il MINISP500 è in genere un mercato con caratteristiche mean reverting; ovvero un mercato che tende a muoversi a ondate attorno ad un livello medio e quindi diventa più facile individuare ingressi soddisfacenti entrando su storni e ritracciamenti. Agli index future si possono poi aggiungere alcune strategie sul mercato valutario (scegliendo opportunamente le coppie di valute in base alle loro caratteristiche per esempio EURUSD per trend e GBPCAD per controtrend) e sull’obbligazionario (30 yrs americano e Bund tedesco), passando per il settore energetico (Crude Oil e Natural Gas) e i metalli preziosi (Gold, Silver) e magari le granaglie (Corn, Soybeans etc.) e, come suggerito per trader meno capitalizzati, alcuni softs. Quando si prepara un piano di lavoro diventa anche importante calcolare quanto sia opportuno investire nelle singole posizioni e, a tale scopo, non è da trascurare la letteratura sul money management (inteso come position sizing), materia purtroppo troppo spesso trascurata, si rivela fondamentale per contenere il rischio e rendersi conto dei pericoli alle volte ignorati. continua . . . Copyright Skilled Academy. Per informazioni visita www.skilledacademy.com Copyright Skilled Academy 2016. Per info visita www.skilledacademy.com

7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico La pianificazione deve passare dal mix di strategie allo studio dell’allocazione di capitale per ciascuna di esse fino alle valutazioni su quando eventualmente staccare la spina ad un sistema (o metterlo in pausa). Quanto più nel dettaglio si pianifica il percorso da intraprendere, tanto più facile sarà poi seguirlo.

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7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico Passo 7: Metti il tutto Live! Ecco ci siamo, è arrivato il momento di partire! Aspetta ancora un po’ però, ci vuole pazienza per non commettere errori grossolani. Già nello sviluppo delle strategie è importante lasciare un periodo di tempo dal completamento della programmazione alla messa in opera per valutare come la strategia si comporti in un periodo OutOf-Sample con dati non ancora esistenti, è possibile per esempio dimenticarsi della strategia per un periodo di 3-6 mesi e poi riverificarne le performance con i nuovi dati. E’ però opportuno anche verificare sul campo come si comporti  la strategia, vederla operare in realtime ci mostrerà infatti se le operazioni fatte sono veramente quelle che si intendeva che facesse e che non si sia verificato il caso in cui il performance report frutto di backtesting fosse viziato da bug del software che mostravano operazioni che mai sarebbero state eseguite in realtime. Purtroppo questa non è una evenienza del tutto remota ed è sempre bene osservare il comportamento di una strategia a mercato.  continua . . . Copyright Skilled Academy. Per informazioni visita www.skilledacademy.com Copyright Skilled Academy 2016. Per info visita www.skilledacademy.com

7 Comprovati Passi per Operare, Gestire e Guadagnare con il Trading Automatico E' tutto per il momento, ma fai attenzione alla mia prossima email . . . Nei prossimi giorni ti manderò qualche email che ti mostrerà come ho fatto a passare dall'essere un totale neofita a essere l'unico quattro volte Campione del Mondo di Trading. Ti darò anche GRATIS un Trading System automatico! Ma dovrai leggere le email per averlo!

Ci vediamo presto! Copyright Skilled Academy. Per informazioni visita www.skilledacademy.com Copyright Skilled Academy 2016. Per info visita www.skilledacademy.com