Trading Sul Fib - Unger

Vi farò vedere…

Come ho vinto Il Campionato Mondiale di Trading Tre Volte di Seguito … E come due anni dopo ho vinto per la quarta volta.

SkilledAcademy.com

AGENDA: 1.  Chi è Andrea Unger e introduzione al webinar 2.  Perché il trading automatico 3.  Sviluppo di una strategia sul future FTSEMIB 4.  Passi successivi 5.  Domande e risposte

SkilledAcademy.com

Chi è Andrea Unger e Introduzione al Webinar

SkilledAcademy.com

Breve Introduzione •  Conosciuto come l’unico quattro volte campione del mondo di Trading (2008, 2009, 2010, e 2012). •  Dal 2001 Trader professionista. •  Apprezzato autore •  Membro del comitato scientifico della SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica). •  Invitato come speaker in tutto il mondo.

SkilledAcademy.com

Cosa Imparerete in Questa Presentazione •  Come creare una strategia profittevole! •  Come approcciare lo sviluppo dei trading system. •  Un esempio step-by-step di come si sviluppa un trading system. •  Come evitare le insidie della sovraottimizzazione. •  Bonus finale: il codice di un trading system automatico!

SkilledAcademy.com

Cosa c’è di DIVERSO •  Quello che vi farò vedere nasce dall’esperienza maturata nella vita reale dove porti a casa la pagnotta solo se sei in grado di trasformare le idee di trading in guadagni. •  (Qualsiasi trader può affermare di aver successo facendo paper trading. Questo invece proviene dal MONDO REALE.)

SkilledAcademy.com

Cosa c’è di DIVERSO •  Funziona da moltissimi anni. •  Non usa l’analisi tecnica. •  Ha risultati misurabili e replicabili. •  Quello che vi mostrerò è già stato utilizzato con successo dai miei studenti, alcuni dei quali sono stati in vetta alle classifiche di campionati di trading con denaro reale.

SkilledAcademy.com

LO CONFESSO! Sì, ho un vantaggio. Dispongo di un buon bagaglio tecnico e sono considerato abbastanza intelligente.

SkilledAcademy.com

Allora, naturalmente ho avuto successo immediato, giusto?

SkilledAcademy.com

Una Storia Travagliata!

SkilledAcademy.com

Storia Travagliata Atto Secondo •  Ho deciso di riprovarci. •  … •  Sono sembrato un idiota. •  Ho di nuovo perso soldi.

SkilledAcademy.com

E Quindi??

•  Opzione Numero1: Abbandonare il trading e provare qualcos’altro. •  Opzione Numero 2: Risolvere il puzzle e guadagnare con il trading automatico.

SkilledAcademy.com

Una Decisione Da Un Milione Di Dollari •  In realtà, sono state tre decisioni. •  La prima: ho deciso di studiare a fondo il trading. Nessuno ha mai avuto successo mollando. •  La seconda: ho deciso di IGNORARE le varie newsletter, segnali, servizi, ecc... che vengono offerti in rete. •  La terza: ho deciso di CODIFICARE i miei trading system in modo da non dover più contare sugli altri.

SkilledAcademy.com

Dal 2001 vivo di Trading…

SkilledAcademy.com

Storie Di Successi

SkilledAcademy.com

Storie Di Successi

SkilledAcademy.com

Storie Di Successi

SkilledAcademy.com

Storie Di Successi

SkilledAcademy.com

Ecco Come Funziona…

SkilledAcademy.com

Perché il Trading Automatico

SkilledAcademy.com

Caratteristiche Del Trading Automatico •  Le idee possono essere testate e misurate •  Le decisioni vengono prese “prima” e non “dopo” •  Le emozioni vengono mantenute fuori dai mercati •  Una volta che la strategia è pronta, basta poi monitorarla

SkilledAcademy.com

Caratteristiche Del Trading Automatico •  Evita gli errori umani dovuti dallo stress •  Consente di pianificare l’attività •  Permette una migliore diversificazione perché le piattaforme automatiche consentono di far girare più strategie allo stesso momento

SkilledAcademy.com

Sviluppo di una strategia sul future FTSEMIB

SkilledAcademy.com

I Cinque Pilastri Dello Sviluppo Dei Trading System 1.  Identificazione del mercato 2.  Definizione del tipo di strategia 3.  Primo test dell’idea di trading 4.  Analisi delle metriche – Ciclo 5.  Ottimizzazione – Ciclo

SkilledAcademy.com

Lasciate che vi faccia vedere con un esempio…

SkilledAcademy.com

Curiosità •  Le strategie spesso vengono intese come il frutto di un complesso mix di indicatori •  Non è necessariamente vero •  Le strategie vengono costruite passo dopo passo partendo da una semplice idea e poi lavorando su questa •  I test danno dei risultati che poi devono essere interpretati per capire il comportamento del mercato oggetto di studio

SkilledAcademy.com

Identificazione Del Mercato

•  Strumento: FTSEMIB future •  Big Point Value = 5 Euro, Tick Move = 5 Punti •  Time Frame: 5 minuti

SkilledAcademy.com

Definizione Del Tipo Di Strategia •  Trend-Following Strategy •  Counter-Trend Strategy •  Bias Strategy •  Intermarket Strategy •  Spread Strategy •  Seasonal Strategy

SkilledAcademy.com

Primo Test Dell’Idea Di Trading •  BIAS overnight •  Apertura in chiusura di giornata e chiusura all’inizio del giorno dopo •  Studiando il modo di accumulare profitti del future italiano si cerca di sfruttare il periodo in cui mostra di avere un più spiccato comportamento toro

SkilledAcademy.com

Raffronto tra Buy&Hold e Open to Close Anno per Anno 40000 20000 0 -20000 -40000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-60000 -80000 -100000

Open To Close ID

Buy & Hold

SkilledAcademy.com

Raffronto tra Buy&Hold e Open to Close Cumulativo a Partire dal 2004 100000 50000 0 -50000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-100000 -150000 -200000

Open To Close ID

SkilledAcademy.com

Buy & Hold

Primo Test Dell’Idea Di Trading

SkilledAcademy.com

Primo Test Dell’Idea Di Trading

SkilledAcademy.com

Primo Test Dell’Idea Di Trading

Ecco il punto debole del sistema, un average trade assolutamente non compatibile con il tipo di strategia e lo strumento usato

SkilledAcademy.com

Domande Da Porsi

•  Ha influenza l’open della mattina? •  Il trend della giornata fa cambiare l’efficacia dell’ingresso? •  Ha senso inserire uno Stop Loss? •  …

SkilledAcademy.com

Posizione Dell’Open Del Giorno

….…

….…

h17:30 Open > Close di ieri

h17:30 Open < Close di ieri

Trend Della Giornata Ovvero Ultima Close

…..

Close prima di ingresso sopra Max di ieri

…..

h17:30

h17:30 Close prima di ingresso tra Max e min di ieri

…..

h17:30 Close prima di ingresso sotto min di ieri

Posizione Dell’Open Del Giorno Open sopra la close del giorno prima

Posizione Dell’Open Del Giorno Open sotto la close del giorno prima

Ultima Close Rispetto a Ieri Close sopra Max di ieri

Ultima Close Rispetto a Ieri Close tra Max e min di ieri

Ultima Close Rispetto a Ieri Close sotto min di ieri

Verifiche All’aumentare della percentuale o dei giorni considerati come riferimento per il minimo di ieri il net profit diminuisce facendo pensare ad un peggioramento al rafforzamento delle condizioni

Verifiche Analizzando gli stessi risultati dal punto di vista dell’average trade si nota però una tendenza decisamente opposta mostrando come la qualità dei trade aumenta al rafforzamento delle condizioni.

Orari Affinando gli orari di ingresso e uscita si nota come indubbiamente l’ingresso alle 17:30 mostra i migliori risultati in termini di Net Profit mentre una uscita un po’ più tardi (alle 9:20) migliora leggermente il profitto totale.

Orari L’uscita alle 9:20 migliora anche l’average trade (questo verrebbe migliorato anche da un ingresso alle 17:20 ma di poco e si sarebbe perso troppo in Net Profit)

Report Finale

Report Finale

Equity Finale

Sommario •  Scegli il Mercato ed il timeframe •  Definisci la strategia di trading più adatta •  Testa l’idea preliminare •  Analizza i risultati •  Ottimizza e affina •  Trada la nuova strategia in demo finché non acquisisci confidenza

SkilledAcademy.com

Passi Successivi

SkilledAcademy.com

WWW.ONEYEARTARGET.COM WWW.SKILLEDACADEMY.COM Clicca qui per scaricare la strategia http://bit.ly/Corso_Unger

SkilledAcademy.com

Domande e Risposte

SkilledAcademy.com

GRAZIE!

SkilledAcademy.com