Come Il Position Sizing Può Cambiare Un Trading System 2011 - Unger.pdf

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

•Sviluppo di un’idea di trading •Approccio base •Affinamento •Modello di Position Sizing •Abbinamento Sistema- Position Sizing

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ingresso a rottura del massimo o minimo formato dopo un certo periodo di tempo dall’inizio della sessione di trading (del tipo First Hour Range Breakout). Chiusura della posizione a fine giornata.

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Mercato: DAX Future (25 €/punto – 12.5 € /tick) Time Frame di lavoro: barre da 30 minuti Costi di trading : 40 euro a trade

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ingresso a rottura del massimo formato dopo “barresetup” barre. Per evitare ingressi al mattino successivo esiste la clausola che l’orario della prossima barra sia maggiore dell’orario della barra attuale.

StopLoss di “LaLoss” € (se LaLoss = 0 si lavora senza stop)

Chiusura posizioni a fine giornata 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

I continui reverse causano perdite in commissioni, è necessaria una modifica di base 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Per evitare i reverse a posizioni aperte si consente l’ingresso solo se il sistema è flat (il primo ingresso è quello che conta) 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

La nuova regola ha cambiato completamente i risultati, interessante lo scenario a rottura dei massimi/minimi delle prime 3 ore (barresetup = 6) 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

La nuova regola ha cambiato completamente i risultati, interessante lo scenario a rottura dei massimi/minimi delle prime 3 ore (barresetup = 6) 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Contando su un aumento di volatilità in seguito ad un periodo “tranquillo”, prendiamo in considerazione di operare solo se il range del giorno precedente era il minore degli ultimi “ngg” giorni

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

La differenza è notevole, e sono molto interessanti i parametri 3,6 e 8

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

L’influenza dello StopLoss con parametro ngg = 3

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

L’influenza dello StopLoss con parametro ngg = 6

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

L’influenza dello StopLoss con parametro ngg = 8

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Torniamo al parametro ngg = 3 e confrontiamo il report migliore con StopLoss = 2500 ed un report con StopLoss = 1000

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

•Fixed Fraction %: •Si decide quanto rischiare ad ogni trade (es. 2%) •si calcola a quanto del capitale questo corrisponde •Si divide tale importo a rischio per la massima perdita del sistema •La parte intera di quanto calcolato è il numero di contratti da usare •Es. capitale 200.000 € •Rischio 2% •Perdita max sistema 1750 •Importo a rischio = 200.000 * 2% = 4000 € •Numero contratti = INT(4000/1750) = INT(2.285714) = 2

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ngg = 3 SL = 2500 risk 2% 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ngg = 3 SL = 2500 risk 3% 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ngg = 3 SL = 1000 risk 2% 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ngg = 3 SL = 1000 risk 3% 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ngg = 6 SL = 2500 risk 2% 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ngg = 6 SL = 2500 risk 3% 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ngg = 6 SL = 1000 risk 2% 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ngg = 6 SL = 1000 risk 3% 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ngg = 8 SL = 2500 risk 2% 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ngg = 8 SL = 2500 risk 3% 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ngg = 8 SL = 1000 risk 2% 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Ngg = 8 SL = 1000 risk 3% 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Senza Money Management le scelte si potevano basare sul massimo profitto e sull’entità dell’average trade Col Money Management si aprono altri scenari che vanno a riprendere combinazioni scartate precedentemente perché portano a risultati migliori in combinazione con l’algoritmo scelto Se per esempio l’obiettivo è massimizzare i guadagni non è detto che il report con il miglior net profit senza Money Management sia poi, a parità di rischio per trade, quello che produrrà il massimo capitale una volta applicato il Position Sizing Diventa quindi importantissimo identificare le aree su cui concentrarsi e studiare il sistema unitamente agli algoritmi che si vorranno usare per incrementare il numero di contratti 19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger

Sviluppate il sistema completo di Money Management improntandone il comportamento su quello che vi sembra più idoneo al vostro stile di trading

19 Maggio 2011

ITF – Andrea Unger